John Ehlers TECNICA CARTE John Ehlers, lo sviluppatore di MESA, ha scritto e pubblicato molti documenti relativi ai principi utilizzati in cicli di mercato. Sinossi per i documenti disponibili sono visualizzati sotto. Scarica ogni selezionando la loro HyperText associato. Perché i commercianti perdere soldi (e che cosa fare al riguardo) Un articolo nel numero di maggio 2014 ampère Stock Commodities Magazine descritto come creare curve azionari artificiali da solo conoscendo il fattore di profitto e vincitori per cento di una strategia di trading. statistiche Bell Curve di negoziazione titoli selezionati in modo casuale e trading del portafoglio sono inclusi anche. Si tratta di un foglio di calcolo di Excel che consente di sperimentare questi descrittori statistici delle prestazioni del sistema di trading. Gli indicatori predittivi per i commercianti Trading efficaci strategie tecniche capire che gli indicatori necessitano per lisciare i dati di mercato per essere utile, e che introduce leviganti ritardo come un effetto collaterale indesiderato. Sappiamo anche che il mercato è frattale un grafico intervallo settimanale appare come una, tutti i giorni, o un grafico mensile intraday. Ciò che non può essere altrettanto evidente è che, come l'intervallo di tempo lungo gli aumenti x-asse, le oscillazioni alto-basso prezzo lungo l'asse y aumentano anche, all'incirca in proporzione. Questo fenomeno di dilatazione spettrale provoca una distorsione indesiderabile, uno che non sia stata riconosciuta o è stato ampiamente ignorato dagli sviluppatori e tecnici indicatori del mercato. Inferire Strategie di Trading dalle funzioni di densità di probabilità di misura Questo è stato il vincitore Runner-up del MTA 2008 Charles H. Dow Award. In questo articolo vi mostro le implicazioni delle varie forme di eliminazione del trend e come le distribuzioni di probabilità risultanti possono essere utilizzati come strategie di generare sistemi di trading efficaci. I risultati di questi sistemi di trading robusti vengono confrontati con approcci standard. Questo spettacolo carta e interattivo per eliminare il più lag, se lo desideri dai filtri smoothing. Naturalmente, ridotto ritardo arriva al prezzo di scorrevolezza del filtro diminuito. Il filtro presenta alcun superamento transitoria che si trovano comunemente nei filtri di ordine superiore. Modalità empirica di decomposizione Un nuovo approccio per il rilevamento della modalità di ciclo e di tendenza. Fourier Transform per operatori Il problema con trasformata di Fourier per la misura di cicli di mercato è che hanno una scarsa risoluzione. In questo articolo vi mostro come usare un altro non lineare trasformare per migliorare la risoluzione in modo che le trasformate di Fourier sono utilizzabili. Lo spettro misurato è visualizzato come una mappa termica coltellino svizzero Indicatore indicatori sono semplicemente trasferire le risposte di dati di ingresso. Con un semplice cambiamento di costanti, questo indicatore può diventare un EMA, SMA, 2 Pole gaussiana filtro passa basso, 2 poli Butterworth filtro passa basso, un FIR liscia, un filtro passa banda, o di un filtro elimina banda. Ehlers Filtro Un insolito filtro FIR non lineare è descritto. Questo filtro è tra le più sensibile alle variazioni di prezzo, ma più morbida nel mercato laterale. Prestazioni Fattore di Rendimento Evaluation System (vincite lorde divisi per perdite lorde) è analogo al fattore vincita nel gioco. Così, quando il fattore profitto è combinato con i vincitori percentuali in una serie di eventi casuali, come le istanze di crescita equità strategia di trading può essere simulato. Questo documento descrive come descrittori comuni di performance sono legati a questi due parametri. Un foglio di calcolo Excel è descritto, che consente di eseguire un'analisi Monte Carlo dei vostri sistemi di trading se si conoscono questi due parametri (fuori dal campione). FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average). Una media mobile non lineare è derivato utilizzando l'esponente di Hurst. MAMA è la madre di tutte le medie mobili di adattamento. Actualy il nome è l'acronimo di Adaptive MESA media mobile. L'azione non lineare di questo filtro è prodotta dalla flyback della fase ogni mezzo ciclo. Se combinato con FAMA, un seguito Adaptive media mobile, i crossover ottima forma di segnali di entrata e uscita che sono relativi privo di whipsaws. Time Warp senza spazio di viaggio Laguerre polinomi vengono utilizzati per generare una struttura di filtro simile a una media mobile semplice con la differenza che la distanza temporale tra il filtro rubinetti è nolinear. Il risultato consente la creazione di filtri molto brevi aventi le caratteristiche lisciatura di filtri molto più lunghi. filtri più brevi significano meno lag. I vantaggi di utilizzare polinomi di Laguerre nei filtri è dimostrato in entrambi gli indicatori e sistemi di trading automatici. L'articolo include il codice EasyLanguage. Il CG Oscillator Il CG Oscillator è unico perché è un oscillatore che è sia levigata e ha lo zero lag. Essa trova il centro di gravità (CG) dei valori di prezzo in un filtro FIR. Il CG ha automaticamente il livellamento del filtro FIR (simile ad una media mobile semplice) con la posizione del baricentro sia esattamente in fase con il movimento dei prezzi. EasyLanguage codice è incluso. Utilizzando la Fisher Transform Molti sistemi di negoziazione sono progettati utilizzando il presupposto che la distribuzione di probabilità dei prezzi hanno un normale o gaussiana, distribuzione di probabilità attorno alla media. In realtà, niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo documento descrive come il Fisher Transform dati converte ad avere quasi un probabilità della distribuzione normale. Data la distribuzione di probabilità è normale dopo l'applicazione del Fisher Transform, i dati vengono utilizzati per creare punti di ingresso con precisione chirurgica. L'articolo include il codice EasyLanguage. Il Inverse Fisher Transform Il Inverse Fisher Transform può essere utilizzato per generare un oscillatore che passa rapidamente tra ipervenduto e ipercomprato, senza whipsaws. Filtri gaussiana Lag è la caduta dei filtri smoothing. Questo articolo mostra come ritardo può essere ridotto e la massima fedeltà lisciatura si ottiene riducendo il ritardo di componenti ad alta frequenza nei dati. Una tabella completa dei coefficienti del filtro gaussiano è fornito. Poli e zeri Una descrizione dei filtri digitali in termini di Z trasforma. Le ramificazioni di filtri di ordine superiore sono descritti. Le tabelle di coefficienti per 2 Pole e 2 filtri Polo Butterworth sono given. Oh sì Non dimenticare i nostri servizi tra cui alcuni grandi cose LIBERO Servizi personalizzati: Mentre i miei prodotti sono progettati e destinati ad essere per il commerciante auto diretto, se avete bisogno di un vantaggio , posso aiutare MESA Lifetime Support (LIBERO) Già la licenza per MESA Phasor o MESA Intraday, a differenza dei sistemi di trading che vengono offerti in abbonamento. Questo significa che io sto dietro 100, compresi aggiornamenti gratuiti (se applicabile) e supporto a vita. 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Ricorda che questi eventi accadono con buone strategie di trading. Il segreto è quello di trovare un buon sistema di trading e bastone con esso. Utilizzare sistemi simpletrading. sistemi di trading possono essere robusta solo se vi è un elevato numero di transazioni nella storia backtest. Si dovrebbe avere almeno 30 backtest mestieri per ogni parametro variabile nel sistema di trading. L'utilizzo di recente, pertinenti, le forze di dati il sistema di scambio di essere semplice. Contare sulla storia backtest, preferibilmente test out-of-campione, per valutare sia il rischio e ricompensa. analisi Monte Carlo è utile per stabilire rischio e ricompensa le probabilità perché solo i dati che riflettono l'attività recente di mercato è rilevante per le regole del sistema di trading. Avere capitalizzazione sufficiente a sostenere il tuo trading. I suoi futuri minimi conto delle dimensioni dovrebbe essere la somma del margine richiesto più il prelievo intraday massimo previsto. Non vi è alcun segreto per il successo commerciale. Si tratta di una questione di avere una preparazione adeguata, di applicare principi sani, utilizzando managementand prudentcash avere la forza per sostenere il vostro commercio attraverso le avversità. 0 Commenti partecipare a questa conversazione, inviare un commento below. Better sistema Trader Include: e-book, Cheatsheet PLUS 2 breakout strategie in Tradestation codice Top episodi Ernest Chan colloqui di trading quantitativo, quantità di moto, fermare le perdite, riducendo al minimo prelievo e massimizzare i rendimenti, automatizzato trading e competere con le grandi imprese. Episodio 12 Andrea Unger fornisce suggerimenti per la creazione di strategie robuste strategie di trading Forex, utilizzando indicatori e l'ottimizzazione per capire il comportamento di mercato. Episodio 16 Perry Kaufman discute le applicazioni di rumore di mercato, mitigando shock dei prezzi, volatilità e utilizzando il Information Ratio per monitorare le prestazioni di strategia. Episodio 10 Ralph Vince parla posizione dimensionamento, le diverse applicazioni di optimalf, orizzonti commerciali, la diversificazione e le sue opinioni mutevoli sulla gestione del denaro oltre 25 anni. Episodio 11 Gary Antonacci illustrati i diversi tipi di moto e come doppio Momentum può essere utilizzato per il profitto e la protezione nel corso di una contrazione del mercato. Episodio 9 Andreas Clenow. Hedge fund manager, discute contanti vs ripartizione dei rischi, la posizione riequilibrio e perché tradizionale trend following non funziona sulle scorte. Episodio 13 Jerry Parker dalle tartarughe azioni originarie del gruppo di trading 30 anni di esperienza di trading in trend following e trading sistematico. Episodio 17 Kevin Davey. campione del mondo della tazza di trading, discute gli aspetti importanti di sviluppo del sistema, i migliori sistemi da utilizzare, il processo di backtesting corretto e come essere un trader di successo. Episodio 5 Ascolta il podcast su queste piattaforme essere coinvolti nella Comunità
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